1874 spred sig ordet att guld hade upptäckts i Black Hills av en expedition ledd av överstelöjtnant George Custer. En av de första grupperna av guldsökare, Gordon-partiet, byggde en timmerfästning på stranden av French Creek för att skydda sig mot eventuell Lakota-attack. Ursprungligen kallas Fort Defiance, en kopia som kallas Gordan Stockade står på den ursprungliga platsen vid ingången till Custer State Park., Tolkande tecken berättar historien om denna kortlivade olagliga ockupation som stod i strid med Fort Laramie fördraget 1868 som gav rättigheter till landet till Sioux. delstaten South Dakota beviljades delar av mark i Black Hills för att fungera som skolmarker 1897 men utbytte dem 1910 för ungefär 50,000 hektar som kallades Custer State Forest (tillsammans med 12,000 hektar i NW South Dakota) av 1912., Södra 50,000 tunnland var också känd som Custer State Forest och Game Sanctuary och i 1914, park köpt 36 chef för buffalo från James ”Scotty” Phillip att hjälpa till att bevara denna magnifika varelse. Idag har parken hört totalt över 1 300.
det var inte förrän en liten stund senare, 1919, att 50,000 acres döptes Custer State Park med lagstiftning i Pierre, med hjälp av tidigare statliga lagstiftare och sedan guvernör Peter Norbeck och parken officiellt etablerad.,
Norbeck var också avgörande för att kartlägga en väg genom Harney Peak range och young Custer State Park som skulle möjliggöra de största utsikten över regionen med hjälp av ingenjör Scovell Johnson under denna tid. Två år och 150,000 pounds av dynamit senare, den slingrande vägen runt (och genom) sten som kallas Needles Highway slutfördes i 1921.
Norbecks nästa satsning var Iron Mountain Highway. Vägen han skapade inkluderade sprängning genom bergen för att avslöja tre olika tunnlar, som alla ramar ut Mt. Rushmore när du kör igenom. C. C., Gideon, Superintendent för Custer State Park vid den tiden, utformade vägen så att alla tunnlar skulle ansluta genom en korkskruv spiralväg som lyfte resenären upp från en nivå till nästa. Gideon kallade dem ”spiral-jumpoffs”, Norbeck kallade dem ”whirly jigs”, och idag är de kända som Pigtail Bridges. Iron Mountain Highway tog ungefär ett och ett halvt år med hjälp av 16 män och slutade 1933.
dessa två vägar bidrog till att skapa den 66-mil Peter Norbeck Scenic Byway – en extraordinär mans mästerverk av konst och teknik.,
den statliga Game Lodge fungerade som ”sommar Vita huset” för President Calvin Coolidge 1927. Under sin vistelse, Vita huset personal lager bäcken med fisk varje dag för att öka sannolikheten för en fångst. Lodgen besöktes också av Dwight D. Eisenhower i flera dagar 1953. Denna sten och trä lodge byggdes 1920 och är nu listad på National Register of Historic Places. Det finns en handbyggd stuga i parken som är känd vid Badger Hole. Det var hem till Charles Grävling Clark, South Dakota första poet laureate.,
många av parkens strukturer går tillbaka till den civila Bevarandekåren på 1930-talet och in 1940 när CCC-männen byggde vägar, broar, dammar (som i sin tur skapade Stockade, centrum och Legion sjöar), ett brandtorn, museum, campingplatser och picknickområden.
1964 och 1965 såg parken några stora tillägg som är en stor del av sin identitet idag. Under det året, 22,000 fler tunnland tillsattes, vilket gjorde Custer State Park 71.000 tunnland och en av landets största State park., I 1965, Parken höll sitt första Buffalo Roundup och Auktion som idag är en av Black Hills signatur händelser.