em 1874, espalhou-se a notícia de que o ouro tinha sido descoberto nas Black Hills por uma expedição liderada pelo tenente-coronel George Custer. Um dos primeiros grupos de buscadores de ouro, O Partido Gordon, construiu uma fortaleza de madeira no banco de French Creek para se proteger de um possível ataque Lakota. Originalmente chamado de Fort Defiance, uma réplica chamada de “Gordan Stockade” está no local original na entrada do Parque Estadual Custer., Sinais interpretativos contam a história desta curta ocupação ilegal que estava em violação do Tratado de Fort Laramie de 1868 que deu direitos à terra para os Sioux.
O Estado de Dakota do Sul recebeu seções de terra nas Black Hills para servir como terras escolares em 1897, mas trocou-as em 1910 por cerca de 50.000 acres que foi chamado de floresta do Estado de Custer (juntamente com 12.000 acres em NW Dakota do Sul) em 1912., O southern 50,000 acres também era conhecido como Custer State Forest And Game Sanctuary e em 1914, o parque comprou 36 cabeças de búfalo de James “Scotty” Phillip para ajudar a preservar esta criatura magnífica. Hoje, o parque ouviu mais de 1.300.
não foi até um pouco mais tarde, em 1919, que os 50.000 acres foram renomeados para Custer State Park com legislação em Pierre, ajudado pelo antigo legislador do estado e, em seguida, o governador Peter Norbeck e o parque oficialmente estabelecido.,Norbeck was also instrumental in mapping out a road through the Harney Peak range and young Custer State Park that would allow for the grandest views of the region with the help of engineer Scovell Johnson during this time. Dois anos e 150 mil libras de dinamite mais tarde, a estrada sinuosa em torno da pedra conhecida como Needles Highway foi concluída em 1921. o próximo empreendimento de Norbeck foi a estrada da montanha de ferro. A rota que ele criou incluiu explodir através das montanhas para expor três túneis diferentes, todos os quais enquadram Mt. Rushmore enquanto conduzes. C. C., Gideon, o Superintendente de Custer State Park na época, projetou a estrada para que todos os túneis se conectassem através de uma espiral de saca-rolhas que levantou o viajante de um nível para o próximo. Gideon referiu-se a eles como “spiral-jumpoffs”, Norbeck os chamou de “whirly jigs”, e hoje eles são conhecidos como pontes Pigtail. Iron Mountain Highway levou cerca de um ano e meio com a ajuda de 16 homens, terminando em 1933.estas duas estradas ajudaram a criar o Byway cênico de 66 milhas de Peter Norbeck – uma obra-prima extraordinária do homem sobre arte e engenharia.,
The State Game Lodge served as the “Summer White House” for President Calvin Coolidge in 1927. Durante a sua estadia, os funcionários da Casa Branca abasteciam o riacho com peixe todos os dias para aumentar qualquer probabilidade de captura. O Lodge também foi visitado por Dwight D. Eisenhower por vários dias em 1953. Esta Loja de pedra e madeira foi construída em 1920 e agora está listada no Registro Nacional de lugares históricos. Há uma cabana feita à mão no parque que é conhecida em Badger Hole. Era o lar de Charles Badger Clark, o primeiro poeta laureado do Dakota do Sul.,muitas das estruturas do Parque remontam ao corpo Civil de conservação da década de 1930 e em 1940, quando os homens da CCC construíram estradas, pontes, barragens (que por sua vez criaram paliçadas, lagos do centro e da Legião), uma torre de fogo, Museu, acampamentos e áreas de piquenique.
em 1964 e 1965, o parque viu algumas adições importantes que são uma grande parte de sua identidade hoje. Durante esse ano, mais 22.000 acres foram adicionados, o que fez Custer State Park 71.000 acres e um dos maiores parques estatais do país., Em 1965, o Parque realizou seu primeiro Roundup Buffalo e leilão, que hoje é um dos eventos de assinatura Black Hills.