1874 verbreitete sich das Wort, dass Gold in den Black Hills von einer Expedition unter der Leitung von Lt. Col. George Custer entdeckt worden war. Eine der ersten Gruppen von Goldsuchern, die Gordon Party, baute am Ufer des French Creek eine Blockfestung, um sich vor möglichen Lakota-Angriffen zu schützen. Ursprünglich Fort Defiance genannt, steht eine Replik namens Gordan Stockade an der ursprünglichen Stelle am Eingang des Custer State Park., Interpretative Zeichen erzählen die Geschichte dieser kurzlebigen illegalen Besetzung, die gegen den Fort Laramie-Vertrag von 1868 verstieß, der den Sioux Rechte an dem Land einräumte.
Der Bundesstaat South Dakota erhielt 1897 Landstücke in den Black Hills als Schulland, tauschte sie aber 1910 gegen rund 50.000 Hektar, die Custer State Forest genannt wurden (zusammen mit 12.000 Hektar in NW South Dakota) bis 1912., Das Southern 50.000 Acres war auch als Custer State Forest and Game Sanctuary bekannt und in 1914 kaufte der Park 36 Head of Buffalo von James „Scotty“ Phillip, um diese großartige Kreatur zu erhalten. Heute beläuft sich das Vermögen des Parks auf über 1.300.
Erst wenig später, 1919, wurden die 50.000 Hektar in Custer State Park mit Gesetzgebung in Pierre umbenannt, unterstützt vom ehemaligen staatlichen Gesetzgeber und damaligen Gouverneur Peter Norbeck und der Park offiziell gegründet.,
Norbeck war auch maßgeblich an der Kartierung einer Straße durch die Harney Peak Range und den Young Custer State Park beteiligt, die mit Hilfe des Ingenieurs Scovell Johnson in dieser Zeit die großartigsten Ausblicke auf die Region ermöglichte. Zwei Jahre und 150.000 Pfund Dynamit später wurde die kurvenreiche Straße um (und durch) Stein, die als Needles Highway bekannt ist, 1921 fertiggestellt.
Norbecks nächstes Vorhaben war der Iron Mountain Highway. Die Route, die er schuf, beinhaltete das Strahlen durch die Berge, um drei verschiedene Tunnel freizulegen, die alle den Berg umrahmen. Rushmore, wie Sie fahren durch. C. C., Gideon, der damalige Superintendent des Custer State Park, entwarf die Straße so, dass alle Tunnel durch eine Korkenzieherspiralstraße verbunden waren, die den Reisenden von einer Ebene zur nächsten hob. Gideon bezeichnete sie als „Spiral-Jumpoffs“, Norbeck nannte sie“ Whirly Jigs“, und heute sind sie als Pigtail Bridges bekannt. Iron Mountain Highway dauerte etwa eineinhalb Jahre mit Hilfe von 16 Männern, Finishing im Jahr 1933.
Diese beiden Straßen trugen dazu bei, den 66 Meilen langen Peter Norbeck Scenic Byway zu schaffen-ein außergewöhnliches Meisterwerk der Kunst und Technik.,
Die State Game Lodge diente 1927 als „Summer White House“ für Präsident Calvin Coolidge. Während seines Aufenthalts, Mitarbeiter des Weißen Hauses bestückten den Bach jeden Tag mit Fisch, um die Wahrscheinlichkeit eines Fangs zu erhöhen. Die Lodge wurde 1953 auch von Dwight D. Eisenhower für mehrere Tage besucht. Diese Stein-und Holzhütte wurde 1920 erbaut und ist heute im National Register of Historic Places aufgeführt. Es gibt eine handgefertigte Hütte im Park, die bei Badger Hole bekannt ist. Es war die Heimat von Charles Badger Clark, South Dakota ersten Dichter Preisträger.,
Viele der Strukturen des Parks stammen aus dem Civilian Conservation Corps der 1930er Jahre und bis 1940, als die CCC-Männer Straßen, Brücken, Dämme (die wiederum Stockade -, Center-und Legion-Seen bildeten) bauten, ein Feuerturm, Museum, Campingplätze und Picknickplätze.
In den Jahren 1964 und 1965 sah der Park einige wichtige Ergänzungen, die heute einen großen Teil seiner Identität ausmachen. Während dieses Jahres wurden 22,000 weitere Hektar hinzugefügt, was den Custer State Park zu einem der größten State Park des Landes machte., Im Jahr 1965 veranstaltete der Park seine erste Buffalo Roundup und Auktion, die heute eine der Black Hills Signature Events ist.